Материалы

ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА, раздел прикладной математики, изучающий матем. модели финансовых структур. Осн. направления: классическая (детерминированная, или математика кредита; включает проведение процентных расчётов, анализ потоков платежей в банковском деле, кредитовании, инвестировании и иссл., связанные с векселями, депозитными сертификатами, облигациями), стохастическая Ф.м. (анализ финансовых структур в условиях неопределённости, риска, стохастич. эволюции и др.), матем. теория страхования (проведение актуарных расчётов).

В Башкортостане иссл. по Ф.м. начаты в сер. 90‑х гг. 20 в. В УГАТУ изучены основы финансового менеджмента и организация работы на фондовом рынке (Е.М.Бронштейн); получено обобщение формулы Блека—Шоулса в одной модели (B,S)-рынка (Ф.С.Насыров), изучена матем. теория страхования и обобщены динамич. модели рискового страхования (Н.К.Бакиров, Н.Ф.Лукманов). В БГУ ведутся иссл. по обратным задачам актуарной математики (С.И.Спи­вак), созданы модели страхования медицинского, основанные на теории марковских процессов (С.Р.Абдюшева, Г.К.Райманова, Спивак); исследовано квантильное хеджирование в HJM‑моделях (Р.Р.Ахмитзянов).

Лит.: Насыров Ф.С. Симметричные интегралы и их применение в финансовой математике // Труды МИАН. 2002. Т.237; Бронштейн Е.М., Ахтямова Э.В., Булатова Н.В. Некоторые оптимизационные за­дачи теории инвестиций // Математическое моделирование. 2009. Т.21. №1.

Ф.С.Насыров, С.И.Спивак


Разделы математики

АКТУАРНЫЕ РАСЧЁТЫ

Текст на башкирском языке

 

Яндекс.Метрика